商業(yè)銀行流行性風(fēng)險管理的現狀與對策論文
一、流動(dòng)性風(fēng)險的內涵
銀監會(huì )印發(fā)的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理指引》中將流動(dòng)性風(fēng)險定義為：流動(dòng)性風(fēng)險指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長(cháng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。
二、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理的現狀分析
1、流動(dòng)性風(fēng)險管理意識欠缺。當前，我國商業(yè)銀行流動(dòng)性管理意識欠缺，導致流動(dòng)性管理只要求良好的流動(dòng)性監管指標表現，缺乏流動(dòng)性管理的主動(dòng)性，沒(méi)有重視對流動(dòng)性管理能力的提高，更沒(méi)有完善資產(chǎn)管理策略和負債管理策略。另外，公眾認為商業(yè)銀行有政府信用做后盾，認為政府會(huì )為銀行的一切行為買(mǎi)單，基本沒(méi)有倒閉的可能性，使得管理層沒(méi)有流動(dòng)性危機的擔憂(yōu)，工作人員對流動(dòng)性風(fēng)險管理的認識不夠。此外，信息不對稱(chēng)的使得公眾對銀行的不良資產(chǎn)缺乏充分地了解，從而當銀行經(jīng)營(yíng)效益不高或虧損也不會(huì )發(fā)生擠兌現象，這加劇了商業(yè)銀行的管理層缺乏流動(dòng)性風(fēng)險的危機感。
2、資產(chǎn)負債率較高。銀行業(yè)是比較特殊的行業(yè)，籠統地講，根據《巴塞爾協(xié)議》規定商業(yè)銀行的風(fēng)險資本核心充足率為8%，也就是說(shuō)，銀行的資產(chǎn)負債率在92%以下是一個(gè)正常的水平。目前我國個(gè)別商業(yè)銀行資產(chǎn)負債率高達95%以上。負債經(jīng)營(yíng)一直是我國商業(yè)銀行最大的特點(diǎn)，但是資產(chǎn)負債率一直較高，就會(huì )給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在的流動(dòng)性風(fēng)險。
3、不良貸款率偏高。2014年我國銀行業(yè)金融機構不良貸款率達1、64%，提高了0、15%；商業(yè)銀行2014年末不良貸款率1、29%，提高了0、29%，2014年商業(yè)銀行不良貸款率創(chuàng )2009年來(lái)新高，2013年和2014年我國銀行不良貸款率逐年上升。截止2014年12月末，銀行存款余額同比增長(cháng)9、6%至117、4萬(wàn)億元，貸款余額同比增長(cháng)13、3%至86、8萬(wàn)億元。
4、存貸款業(yè)務(wù)期限錯配。近年來(lái)，隨著(zhù)金融市場(chǎng)的發(fā)展特別是資本市場(chǎng)的活躍，我國居民和企業(yè)部門(mén)的資產(chǎn)選擇行為和投資偏好發(fā)生了較為顯著(zhù)的改變，并進(jìn)一步引起商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債期限結構發(fā)生了一些變化，主要表現在商業(yè)銀行資金來(lái)源短期化、資金運用長(cháng)期化趨勢明顯，存貸款期限錯配問(wèn)題日益突出。商業(yè)銀行在追求高收益的驅動(dòng)下更愿意發(fā)放中長(cháng)期貸款。近些年來(lái)，商業(yè)銀行的貸款項目中，短期貸款的比重趨于下降，而中長(cháng)期貸款的比重呈現不斷上升趨勢。
5、流動(dòng)性風(fēng)險的監管指標的系統性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高。流動(dòng)性覆蓋率、存貸比、流動(dòng)性比率等流動(dòng)性監管指標存在一定的不足之處。首先這些指標只是針對個(gè)體，對整個(gè)銀行體系的'起不到監管作用。而個(gè)體又是存在于整體當中，如果銀行整個(gè)體系存在隱患，個(gè)體商業(yè)銀行又怎么可能健康穩定的發(fā)展。離開(kāi)整體來(lái)看局部，指標的監管作用就大大減弱了。對商業(yè)銀行的監管應該先從宏觀(guān)出發(fā)，再到個(gè)體，整個(gè)銀行體系發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險，對個(gè)體的商業(yè)銀行的危害也會(huì )很大。其次，當前的流動(dòng)性風(fēng)險指標對于實(shí)際的流動(dòng)性風(fēng)險管理指導價(jià)值非常有限。盡管當前的流動(dòng)性風(fēng)險監管指標眾多，但是這些指標都是對商業(yè)銀行某個(gè)角度或者方面進(jìn)行監管，缺少一個(gè)科學(xué)的體系來(lái)全面的分析商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險。
三、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理對策思考
1、增強商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理意識，培養流動(dòng)性風(fēng)險管理文化。流動(dòng)性風(fēng)險管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理一個(gè)非常重要的環(huán)節，應當引起商業(yè)銀行管理層和工作人員的高度重視。隨著(zhù)我國的國際化程度不斷提高，市場(chǎng)競爭的不斷增強，國家信用的作用已經(jīng)開(kāi)始不斷的減弱，因此，我國商業(yè)銀行要不斷地增強對流動(dòng)性風(fēng)險進(jìn)行管理意識，并將之提高到戰略管理層面上。同時(shí)，還要改變過(guò)去被動(dòng)性管理的方式，提高自覺(jué)主動(dòng)性，在工作的每一個(gè)流程中都要把流動(dòng)性風(fēng)險管理納入考察當中。商業(yè)銀行應當強化流行性風(fēng)險管理的培訓，提高銀行工作人員的風(fēng)險意識。
2、提高流動(dòng)性風(fēng)險管理技術(shù)和手段。商業(yè)銀行應當學(xué)習和應用現代風(fēng)險管理技術(shù)，不斷提高自身風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制的能力，應用統計技術(shù)、數理建模技術(shù)等來(lái)實(shí)現科學(xué)量化管理，從過(guò)去的經(jīng)驗性管理提升為標準化科學(xué)化的現代管理。商業(yè)銀行應當增加對多元化和穩定性融資的管理、日間流動(dòng)性風(fēng)險管理、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)管理、并表和重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險管理等方面的要求，提高壓力測試、應急計劃等監管要求的針對性和可操作性，更好地引導銀行建設流動(dòng)性風(fēng)險管理體系，提高流動(dòng)性風(fēng)險管理的精細化程度和專(zhuān)業(yè)化水平。
3、優(yōu)化期限錯配。商業(yè)銀行應當嚴格控制中長(cháng)期貸款的發(fā)放規模，加強中長(cháng)期貸款的審批，并將中長(cháng)期貸款納入到相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效考核當中。其次，銀行需要進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負債聯(lián)動(dòng)管理機制，以風(fēng)險敞口管理為主線(xiàn)，建立健全資產(chǎn)負債匹配管理體系。要綜合分析各項資產(chǎn)負債對利率、匯率等重要市場(chǎng)變量的敏感性差異和資產(chǎn)負債流動(dòng)性敞口，根據銀行自身風(fēng)險管理能力和風(fēng)險偏好水平，依據對風(fēng)險因素變動(dòng)的預期，積極主動(dòng)地調整各類(lèi)風(fēng)險缺口的規模和結構，實(shí)現既定的風(fēng)險控制和收益目標。
4、提高主動(dòng)負債能力，擴大流動(dòng)性來(lái)源。我國目前的金融脫媒，實(shí)際上是金融市場(chǎng)化改革深化帶來(lái)的資金定價(jià)市場(chǎng)化的過(guò)程。隨著(zhù)各類(lèi)直接金融渠道的發(fā)展，在存款利率管制尚未解除的狀況下，銀行存款分流是不可逆轉的趨勢。銀行在未來(lái)的發(fā)展中必須逐漸改變目前過(guò)度依賴(lài)存款的被動(dòng)負債業(yè)務(wù)策略，更多發(fā)展主動(dòng)負債業(yè)務(wù)，拓展從貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)直接獲取資金的能力。目前我國可供銀行選擇的主動(dòng)負債形式日趨多樣化，主要包括發(fā)行債券、對央行負債、對同業(yè)負債和協(xié)議存款等。近期，同業(yè)大額可轉讓定期存單正式推出，進(jìn)一步豐富了銀行的主動(dòng)負債工具。
5、開(kāi)發(fā)和運用金融衍生品。市場(chǎng)從來(lái)都不缺資金，缺少的是合適有效的金融產(chǎn)品。當貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)有合適的金融產(chǎn)品，滯留在商業(yè)銀行體系內流行性可以得到有效地轉移。流動(dòng)性風(fēng)險可以通過(guò)開(kāi)發(fā)期權、期貨等金融衍生品來(lái)進(jìn)行轉移。外國的銀行在金融衍生品的開(kāi)發(fā)和運用上遙遙領(lǐng)先于我國的商業(yè)銀行。當前，隨著(zhù)我國對外資銀行的開(kāi)放，銀行之間的競爭更加激烈，為了更好在市場(chǎng)競爭中站立腳跟，我國的商業(yè)銀行要不斷加大金融衍生品的開(kāi)發(fā)和運用力度，提高金融衍生品的創(chuàng )新能力。
6、建立和完善的流動(dòng)性風(fēng)險管理體系。建立和完善的流動(dòng)性風(fēng)險管理體系是商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險管理一個(gè)非常重要的前提。首先，商業(yè)銀行要在尊崇銀行監管層的要求下制訂相關(guān)的政策和制度。組建資產(chǎn)負債和流動(dòng)風(fēng)險委員會(huì )，從各個(gè)重要部門(mén)的管理層當中選拔成員，委員會(huì )要定期地討論、制訂流動(dòng)性風(fēng)險管理的方案，從而能夠有效的確保銀行流動(dòng)性在安全的范圍內。其次，要建立科學(xué)合理的流動(dòng)性風(fēng)險管理體系和組織框架。由監事會(huì )負責對流動(dòng)性風(fēng)險管理履職情況進(jìn)行監督，并在其資產(chǎn)負債管理委員會(huì )下設流動(dòng)性風(fēng)險管理部門(mén)資產(chǎn)。負債和流動(dòng)風(fēng)險委員會(huì )要反復討論和確認影響流動(dòng)性的因素是否被全面考慮到位，商業(yè)銀行的各個(gè)部門(mén)和工作人員的責任是否明確，系統能否在第一時(shí)間內反映出流行性風(fēng)險的關(guān)鍵信息。最后，風(fēng)險管理部分要把監管的過(guò)程和結果提煉成有效的報告，即使地反饋給高層管理者和監管部門(mén)，便于管理者和監管部門(mén)在第一時(shí)間把握到關(guān)鍵信息，從而進(jìn)行有效的流動(dòng)性風(fēng)險管理。
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