大連商品交易所交易細則

　　第一章總則

　　第一條為了規范期貨交易行為，保護期貨交易各方的合法權益，保障大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所)期貨交易的順利進(jìn)行，根據《大連商品交易所交易規則》，制定本細則。

　　第二條交易所、會(huì )員、客戶(hù)應當遵守本細則。

　　第二章席位管理

　　第三條交易席位是會(huì )員將交易指令輸入交易所計算機交易系統參與交易的通道。

　　交易席位分為場(chǎng)內交易席位和遠程交易席位。遠程交易是指會(huì )員在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，通過(guò)與交易所計算機交易系統聯(lián)網(wǎng)的通信系統直接輸入交易指令、參與交易所交易的一種交易方式。

　　第四條會(huì )員在取得會(huì )員資格后，即取得一個(gè)場(chǎng)內交易席位。經(jīng)交易所批準，可以增加交易席位。

　　會(huì )員增加交易席位應當向交易所繳納席位使用費，具體標準由交易所制定并公布。

　　第五條會(huì )員增加交易席位僅是增加該會(huì )員的交易通道，交易所對會(huì )員的持倉限額、風(fēng)險控制及其他有關(guān)方面的管理規定不變。

　　第六條會(huì )員申請增加場(chǎng)內交易席位，應當具備以下條件：

　　(一)經(jīng)營(yíng)狀況良好;

　　(二)自申請之日起前三個(gè)月成交量連續排名前50位，或者從事交易所期貨交易的單量較多;

　　(三)交易所要求應具備的其他條件。

　　第七條會(huì )員申請增加場(chǎng)內交易席位,應當通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統與交易所簽訂協(xié)議，并向交易所提交增加交易席位申請，申請內容主要包括席位類(lèi)型、接受回報范圍等。

　　必要時(shí)，交易所可以要求會(huì )員提供其他資料。

　　第八條增加場(chǎng)內交易席位申請經(jīng)交易所同意后，會(huì )員應當在10個(gè)交易日內到交易所辦理有關(guān)入場(chǎng)手續。無(wú)故逾期的，交易所有權取消其申請增加的場(chǎng)內交易席位。

　　第九條會(huì )員申請遠程交易席位，應當具備下列條件：

　　(一)經(jīng)營(yíng)狀況良好;

　　(二)申請經(jīng)營(yíng)機構所在地的通訊、資金劃撥條件能滿(mǎn)足交易所期貨交易運作要求;

　　(三)有健全的遠程交易管理制度;

　　(四)遠程交易系統的建設和管理應符合中國證監會(huì )和交易所相關(guān)技術(shù)管理規范的要求。

　　第十條會(huì )員申請遠程交易席位，應當通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統與交易所簽訂協(xié)議，并向交易所提交下列材料：

　　(一)增加交易席位申請，申請內容主要包括席位類(lèi)型、接受回報范圍、安裝地址、營(yíng)業(yè)執照號等;

　　(二)申請經(jīng)營(yíng)機構營(yíng)業(yè)執照復印件;

　　(三)遠程交易系統基礎設施及人員情況表;

　　(四)交易所要求提供的其他資料。

　　第十一條交易所應當自收到會(huì )員提交的遠程交易席位申請材料之日起20個(gè)交易日內作出批復。

　　第十二條會(huì )員應當在收到交易所同意其進(jìn)行遠程交易的批復后10個(gè)交易日內，向交易所繳納席位使用費。無(wú)故逾期的，交易所有權取消其申請的遠程交易席位。

　　第十三條會(huì )員提出遠程交易系統開(kāi)通申請后，由交易所通知會(huì )員具體開(kāi)通日期。

　　第十四條開(kāi)通遠程交易的會(huì )員，其場(chǎng)內交易席位繼續保留，在交易時(shí)間內，會(huì )員遠程交易席位不能正常使用時(shí)，會(huì )員應當通過(guò)場(chǎng)內交易席位進(jìn)行交易。

　　會(huì )員如不委派出市代表進(jìn)場(chǎng)，遠程交易席位不能正常使用時(shí)，后果自負。

　　第十五條會(huì )員應當加強對其遠程交易的管理和遠程交易系統的維護，并對交易所提供的軟件接口和文檔資料負有保密義務(wù)。主要設施需要更換或作技術(shù)調整時(shí)，應當事先征得交易所的同意。遠程交易席位遷移出原登記備案地，應當事先報交易所審批。交易所有權對遠程交易席位的使用情況進(jìn)行監督檢查。

　　第十六條有下列情況之一的，交易所可以取消會(huì )員增加的交易席位：

　　(一)申請材料不真實(shí)的;

　　(二)將席位全部或者部分以出租或者承包等形式交由其他機構和個(gè)人使用的;

　　(三)管理混亂或者有嚴重違規行為的;

　　(四)已不具備使用增加交易席位條件的;

　　(五)利用增加交易席位從事交易以外的其他活動(dòng)的;

　　(六)會(huì )員申請取消的;

　　(七)交易所認為應予取消的其他情況。

　　第十七條會(huì )員終止使用或者被交易所取消增加交易席位的，使用費不予返還。

　　第十八條如會(huì )員喪失交易所會(huì )員資格，則其擁有的交易席位全部終止使用。

　　第十九條由于計算機終端、通訊系統等交易設施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì )員不能交易時(shí)，交易所應暫停交易，直至故障消除為止。

　　第二十條交易所在夜盤(pán)交易小節不辦理席位申請、變更和撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　第三章出市代表管理

　　第二十一條出市代表是受會(huì )員委派并代表會(huì )員在交易大廳接受本會(huì )員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會(huì )員負責。

　　第二十二條出市代表應當具備下列條件：

　　(一)年滿(mǎn)十八周歲，具有完全民事行為能力;

　　(二)經(jīng)交易所專(zhuān)業(yè)培訓并取得合格證書(shū);

　　(三)品行端正，有良好的職業(yè)道德;

　　(四)沒(méi)有刑事處罰記錄。

　　第二十三條辦理出市代表證件應當通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統錄入交易所要求的身份證、期貨從業(yè)資格證等相關(guān)信息。

　　第二十四條每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場(chǎng)，特殊情況應當經(jīng)交易所批準。

　　第二十五條出市代表可在每個(gè)交易日開(kāi)市前30分鐘內進(jìn)入交易大廳做開(kāi)市準備，收市后30分鐘內離開(kāi)交易大廳。出市代表不得隨意出入交易大廳，特殊情況應當經(jīng)場(chǎng)務(wù)管理人員批準。

　　交易期間出市代表不能空缺，因空缺出現的后果由會(huì )員負責。

　　第二十六條出市代表應當佩帶有效證件、著(zhù)指定的專(zhuān)用服裝出入交易大廳。

　　第二十七條出市代表應當愛(ài)護交易大廳內的各種設施，嚴格按照交易所有關(guān)交易大廳計算機設備管理規定操作,損壞者要照價(jià)賠償并按有關(guān)規定處罰。

　　第二十八條出市代表攜帶交易設備進(jìn)出交易大廳應當經(jīng)交易所批準。

　　第二十九條出市代表應當服從交易所場(chǎng)務(wù)管理人員的管理。

　　第三十條出市代表應當將交易所文件、通知等材料及時(shí)送交所在會(huì )員。

　　第三十一條會(huì )員應當妥善管理交易密碼，因交易密碼泄露造成的后果由會(huì )員承擔。

　　第三十二條出市代表不得有下列行為：

　　(一)接受其他單位、個(gè)人的交易指令;

　　(二)為其他單位、個(gè)人提供咨詢(xún)意見(jiàn);

　　(三)為自己進(jìn)行期貨交易;

　　(四)借用、盜用其他會(huì )員的電話(huà)或交易終端;

　　(五)偽造、轉借出市代表證;

　　(六)交易所禁止的其他行為。

　　第三十三條會(huì )員辭退、更換出市代表或者出市代表離開(kāi)原會(huì )員應當及時(shí)到交易所辦理撤銷(xiāo)委托手續，并交還出市代表證。會(huì )員如未能及時(shí)收回出市代表證，應當通知交易所有關(guān)部門(mén)，得到回執后，即可免除會(huì )員責任。因未及時(shí)辦理撤銷(xiāo)手續或者退回出市代表證所造成的后果由會(huì )員承擔。

　　第三十四條除會(huì )員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會(huì )員同意外，被撤銷(xiāo)出市代表授權的人員，交易所在三個(gè)月內不受理其到其他會(huì )員處任出市代表的注冊申請。

　　第四章交易時(shí)間、行情信息、交易指令和競價(jià)原則

　　第三十五條期貨交易每周設5個(gè)交易日(遇國家法定假日除外)，每一個(gè)交易日分為夜盤(pán)和日盤(pán)交易時(shí)段，夜盤(pán)交易設一個(gè)夜盤(pán)交易小節，具體交易時(shí)間由交易所另行通知;日盤(pán)交易分三個(gè)交易小節，分別為第一節9：00-10：15、第二節10：30-11：30和第三節13：30-15：00。開(kāi)展夜盤(pán)交易的品種由交易所另行公布。

　　會(huì )員在完成人員配備、交易設施和業(yè)務(wù)制度等各項準備工作后，方可開(kāi)展夜盤(pán)交易。夜盤(pán)交易只能通過(guò)遠程交易席位進(jìn)行。

　　第三十六條交易所應當及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：

　　(一)開(kāi)盤(pán)價(jià)。開(kāi)盤(pán)價(jià)是指某一期貨合約開(kāi)市前五分鐘內經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以開(kāi)市后競價(jià)交易第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。第一筆成交價(jià)格按《大連商品交易所交易規則》第六十條規定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤(pán)價(jià)，新上市合約前一成交價(jià)為掛盤(pán)基準價(jià)。

　　(二)收盤(pán)價(jià)。收盤(pán)價(jià)是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價(jià)格。無(wú)成交合約當日收盤(pán)價(jià)為當日結算價(jià)。

　　(三)最高價(jià)。最高價(jià)是指一定時(shí)間內某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。

　　(四)最低價(jià)。最低價(jià)是指一定時(shí)間內某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。

　　(五)最新價(jià)。最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。

　　(六)漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結算價(jià)之差。

　　(七)最高買(mǎi)價(jià)。最高買(mǎi)價(jià)是指某一期貨合約當日買(mǎi)方申請買(mǎi)入的即時(shí)最高價(jià)格。

　　(八)最低賣(mài)價(jià)。最低賣(mài)價(jià)是指某一期貨合約當日賣(mài)方申請賣(mài)出的即時(shí)最低價(jià)格。

　　(九)申買(mǎi)量。申買(mǎi)量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高價(jià)位申請買(mǎi)入的下單數量。

　　(十)申賣(mài)量。申賣(mài)量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低價(jià)位申請賣(mài)出的下單數量。

　　(十一)結算價(jià)。結算價(jià)是指某一期貨合約當日交易期間成交價(jià)格按成交量的加權平均價(jià)。無(wú)成交合約當日結算價(jià)按照《大連商品交易所結算細則》相關(guān)規定確定。結算價(jià)是進(jìn)行當日未平倉合約盈虧結算和確定下一交易日漲跌停板幅度的依據。

　　(十二)成交量。成交量是指某一合約在當日所有成交合約的雙邊數量。

　　(十三)持倉量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。

　　第三十七條新上市合約的掛盤(pán)基準價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤(pán)基準價(jià)是確定新上市合約第一個(gè)交易日漲(跌)停板的依據。

　　第三十八條新上市合約的漲跌停板為合約規定的漲跌停板的兩倍，如有成交，于下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板;如當日無(wú)成交，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板。如連續三個(gè)交易日無(wú)成交，交易所可以對掛盤(pán)基準價(jià)作適當調整。

　　對曾經(jīng)有成交而目前無(wú)持倉的合約，交易所可以公布新的基準價(jià)。

　　第三十九條交易指令的種類(lèi):

　　(一)限價(jià)指令：指交易所計算機撮合系統執行指令時(shí)按限定價(jià)格或更好價(jià)格成交的指令。

　　(二)市價(jià)指令：指交易所計算機撮合系統執行指令時(shí)以漲(跌)停板價(jià)格參與交易的買(mǎi)(賣(mài))指令。

　　(三)市價(jià)止損(盈)指令：指當市場(chǎng)價(jià)格觸及客戶(hù)預先設定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，交易所計算機撮合系統將其立即轉為市價(jià)指令的指令。

　　(四)限價(jià)止損(盈)指令：指當市場(chǎng)價(jià)格觸及客戶(hù)預先設定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，交易所計算機撮合系統將其立即轉為限價(jià)指令的指令。

　　(五)套利交易指令：交易所對指定合約提供套利交易指令，交易所計算機撮合系統收到指令后將指令內各成分合約按規定比例同時(shí)成交。套利交易指令分為同品種跨期套利和跨品種套利交易指令，各指令具體內容如下：

　　名稱(chēng)

　　交易方式(從買(mǎi)方角度)

　　報價(jià)方式

　　同品種跨期套利交易指令

　　買(mǎi)入近月份合約，賣(mài)出同等數量遠月份合約。

　　買(mǎi)(賣(mài))套利價(jià)格=近月合約買(mǎi)(賣(mài))申報價(jià)格–遠月合約賣(mài)(買(mǎi))申報價(jià)格

　　兩個(gè)品種間套利交易指令

　　買(mǎi)入某品種某月份合約，賣(mài)出另一品種相同或不同月份合約。

　　買(mǎi)(賣(mài))套利價(jià)格=第一品種買(mǎi)(賣(mài))申報價(jià)格-第二品種賣(mài)(買(mǎi))申報價(jià)格

　　壓榨利潤套利交易指令

　　賣(mài)大豆合約、買(mǎi)相同月份或不同月份豆粕和豆油合約

　　買(mǎi)(賣(mài))套利價(jià)格=豆粕合約買(mǎi)(賣(mài))申報價(jià)格+豆油合約買(mǎi)(賣(mài))申報價(jià)格-大豆合約賣(mài)(買(mǎi))申報價(jià)格

　　(六)交易所規定的其他指令。

　　雞蛋合約交易指令每次最大下單數量為300手，焦炭合約交易指令每次最大下單數量為500手。黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、線(xiàn)型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦煤、鐵礦石、纖維板、膠合板、聚丙烯、玉米淀粉合約交易指令每次最大下單數量為1000手，玉米合約交易指令每次最大下單數量為20xx手。

　　第四十條市價(jià)指令和限價(jià)指令可以附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(xiāo)和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(xiāo)兩種指令屬性。

　　第四十一條開(kāi)設夜盤(pán)交易的品種，其開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)在夜盤(pán)交易時(shí)段開(kāi)市前5分鐘內進(jìn)行，日盤(pán)交易時(shí)段不再集合競價(jià)。未開(kāi)設夜盤(pán)交易的品種，其開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)在日盤(pán)交易時(shí)段開(kāi)市前5分鐘內進(jìn)行。集合競價(jià)前4分鐘為期貨合約買(mǎi)、賣(mài)指令申報時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間。

　　第四十二條在集合競價(jià)申報和開(kāi)市后競價(jià)交易期間，交易所計算機撮合系統接受交易指令申報，交易指令的種類(lèi)由交易所規定，并向市場(chǎng)公布。

　　在集合競價(jià)撮合和競價(jià)交易暫停期間，交易所計算機撮合系統不接受交易指令申報。

　　第四十三條交易所計算機撮合系統自動(dòng)將買(mǎi)賣(mài)申報指令按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序，當買(mǎi)入價(jià)大于、等于賣(mài)出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。同一交易編碼同一合約持倉平倉順序按開(kāi)倉時(shí)間先開(kāi)先平。

　　當某期貨合約以漲(跌)停板價(jià)格申報時(shí)，成交撮合原則實(shí)行平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則，交易所強行平倉申報單優(yōu)先其他平倉申報單。

　　第四十四條集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報全部成交;低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報全部成交;等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或者賣(mài)出申報，至少有一方申報量完全成交。若有多個(gè)價(jià)位滿(mǎn)足最大成交量原則，則開(kāi)盤(pán)價(jià)取與前一交易日結算價(jià)最近的價(jià)格;新上市合約開(kāi)盤(pán)價(jià)取與掛盤(pán)基準價(jià)最近的價(jià)格。

　　第四十五條開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)中的未成交申報單自動(dòng)參與開(kāi)市后競價(jià)交易。

　　第四十六條開(kāi)市后撮合成交價(jià)等于買(mǎi)入價(jià)(bp)、賣(mài)出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。即：

　　當bp ≥ sp ≥ cp，則最新成交價(jià)=sp;

　　當bp ≥ cp ≥ sp，則最新成交價(jià)=cp;

　　當cp ≥ bp ≥ sp，則最新成交價(jià)=bp。

　　第五章交易編碼制度

　　第四十七條交易所實(shí)行交易編碼制度。交易編碼是指會(huì )員按照本細則編制的用于客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的專(zhuān)用代碼。

　　第四十八條交易編碼分非期貨公司會(huì )員交易編碼和客戶(hù)交易編碼。交易編碼由會(huì )員號和客戶(hù)號兩部分組成。

　　第四十九條客戶(hù)交易編碼由十二位數字構成，前四位數是會(huì )員號，后八位數是客戶(hù)號。如客戶(hù)交易編碼為000100001535，則會(huì )員號為0001，客戶(hù)號為00001535。

　　第五十條非期貨公司會(huì )員交易編碼和客戶(hù)交易編碼位數相同，但后八位是其會(huì )員號，如非期貨公司會(huì )員的會(huì )員號為120，則其非期貨公司會(huì )員交易編碼為0120xx000120。

　　第五十一條非期貨公司會(huì )員交易編碼與客戶(hù)交易編碼互不占用。

　　第五十二條一個(gè)客戶(hù)在交易所內只能有一個(gè)客戶(hù)號，但可以在不同的期貨公司會(huì )員開(kāi)戶(hù)。交易編碼只能是會(huì )員號不同，而客戶(hù)號必須相同。

　　第五十三條期貨公司會(huì )員應當按會(huì )員服務(wù)系統中關(guān)于客戶(hù)資料錄入的提示，輸入客戶(hù)資料信息的電子文檔，不得跳欄或者漏輸。期貨公司會(huì )員變更客戶(hù)資料或者注銷(xiāo)交易編碼，應當及時(shí)通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統更換相應的資料信息。

　　期貨公司會(huì )員通過(guò)以上電子文檔方式將客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、變更及銷(xiāo)戶(hù)資料向交易所備案。期貨公司會(huì )員應當保證備案客戶(hù)資料的真實(shí)、準確。

　　第五十四條期貨公司會(huì )員在會(huì )員服務(wù)系統中錄入客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料后，客戶(hù)交易編碼由會(huì )員服務(wù)系統自動(dòng)生成，經(jīng)交易所確認后方可使用。

　　第五十五條期貨公司會(huì )員應當建立客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、變更及銷(xiāo)戶(hù)資料檔案�？蛻�(hù)開(kāi)戶(hù)資料包括:個(gè)人客戶(hù)為《期貨市場(chǎng)個(gè)人客戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記表》(見(jiàn)附件1)和本人身份證復印件等;單位客戶(hù)為《期貨市場(chǎng)單位客戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記表》(見(jiàn)附件2)和具有中國法人資格或其他經(jīng)濟組織資格的合法證件復印件等;客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料包括：《期貨市場(chǎng)客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請表》(見(jiàn)附件3)等。

　　期貨公司會(huì )員對上述資料的保管期限不得少于20年。

　　第五十六條有下列情況之一的，客戶(hù)交易編碼予以注銷(xiāo)：

　　(一)客戶(hù)備案資料不真實(shí)的;

　　(二)客戶(hù)被認定為市場(chǎng)禁入者的;

　　(三)客戶(hù)在期貨公司已辦理銷(xiāo)戶(hù)手續的;

　　(四)其他應予以注銷(xiāo)的情形。

　　應注銷(xiāo)的交易編碼，期貨公司會(huì )員應當在結算后通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統銷(xiāo)戶(hù)。

　　第五十七條客戶(hù)提供虛假的開(kāi)戶(hù)資料或者期貨公司會(huì )員協(xié)助客戶(hù)使用虛假資料開(kāi)戶(hù)的，交易所責令期貨公司會(huì )員限期平倉，平倉后注銷(xiāo)該客戶(hù)交易編碼，同時(shí)按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　第五十八條會(huì )員或者客戶(hù)應當本著(zhù)誠實(shí)信用原則，妥善管理交易編碼。會(huì )員或者客戶(hù)因交易編碼管理不當，導致交易編碼被他人利用實(shí)施違規行為的，交易所將根據有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　第六章附則

　　第五十九條本細則中所稱(chēng)時(shí)間均為北京時(shí)間，除本細則有明確的規定外，“日”均指交易日。

　　第六十條違反本細則規定的，交易所按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關(guān)規定處理。

　　第六十一條本細則解釋權屬于大連商品交易所。

　　第六十二條本細則自公布之日起實(shí)施。

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