工商銀行信用風(fēng)險管理論文（精選4篇）

　　無(wú)論在學(xué)習或是工作中，大家都跟論文打過(guò)交道吧，論文是對某些學(xué)術(shù)問(wèn)題進(jìn)行研究的手段。寫(xiě)起論文來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的工商銀行信用風(fēng)險管理論文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　工商銀行信用風(fēng)險管理論文1

　　摘要：信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險之一，加強商業(yè)銀行的信用風(fēng)險是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的中心之一，針對當前次貸危機發(fā)展蔓延的情況下我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險增大的可能性進(jìn)行了相關(guān)分析，并就如何加強商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提出了一些對策和建議。

　　關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用風(fēng)險管理；次貸危機

　　1加強商業(yè)銀行存量貸款資產(chǎn)和新增貸款資產(chǎn)的質(zhì)量控制

　　對于還沒(méi)有到期的存量貸款資產(chǎn)，應密切監測企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，應根據不同的情況進(jìn)行不同的處理。如果企業(yè)生產(chǎn)的是沒(méi)有什么市場(chǎng)的產(chǎn)品。生產(chǎn)落后，應同意其破產(chǎn)，并進(jìn)行破產(chǎn)清算以保全銀行資產(chǎn)或減少損失；如果企業(yè)很有發(fā)展潛力，只是出現了暫時(shí)的資金困難，銀行應允許其提出貸款展期申請，甚至于對其新增貸款以幫助其度過(guò)難關(guān)，企業(yè)救活了，銀行的資產(chǎn)也就安全了，這是個(gè)雙贏(yíng)的結果；對于一些其它的特殊的企業(yè)，銀行可采取增加抵押和擔保的方式降低信用風(fēng)險。

　　對于即將發(fā)放的新貸款，銀行應嚴格執行貸款審批條件，加強銀行的內控制度和強化外部監管，做好貸前調查和審查，加強對商業(yè)銀行風(fēng)險管理過(guò)程及方法的監督、檢查和引導，建立完善的銀行內部風(fēng)險評估體系。應主動(dòng)積極爭取支持國家建設的大型項目貸款融資，對于國家出臺的降低貸款條件和支持中小企業(yè)發(fā)展的政策，銀行應在國家的政策的指引下，制定出各自更為具體的措施和細則，對于數額比較大的貸款，應組織銀團貸款以分散信用風(fēng)險。

　　2大力降低信用風(fēng)險管理的成本，提高信用風(fēng)險管理效率

　　我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的主要問(wèn)題是管理成本過(guò)高且效果不明顯，主要體現在兩個(gè)方面：一是信息科技支持落后，我國商業(yè)銀行要不斷的加大對信息系統的投入。使得信息管理延伸到商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理的各個(gè)方面，建立起功能強大的信息數據庫，實(shí)行信用管理的量化分析和管理，從而降低信用管理的成本，提高信用管理的時(shí)效性和準確性；二是信用風(fēng)險管理制度建設落后，必須加強制度建設，構建一個(gè)全方位、全過(guò)程的高效、規范的信用風(fēng)險管理體系，信用風(fēng)險管理體系應該包括信用風(fēng)險管理組織體系、政策體系、決策體系、評價(jià)體系等內容，其中尤其是要加強信用風(fēng)險管理組織體系建設，建立起高效并且相互監督的信用風(fēng)險管理組織體系是提高我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理效率的關(guān)鍵。

　　3創(chuàng )建自己的信用風(fēng)險實(shí)時(shí)監測系統和預警系統

　　信用風(fēng)險管理事前預防效果最好，實(shí)行謹慎的貸款政策，但是，過(guò)于謹慎的貸款政策在減小了信貸風(fēng)險的同時(shí)也降低了商業(yè)銀行的利潤。其次是信用風(fēng)險管理的事中監測，一旦監測到某種貸款信用風(fēng)險過(guò)大，立即采取有效措施進(jìn)行分散和轉移。一旦信用風(fēng)險發(fā)生，雖說(shuō)進(jìn)行事后的補償是必須的，但已發(fā)生了很大的損失。所以，建立自己的信用風(fēng)險實(shí)時(shí)監測系統和預警系統，是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的內在要求。

　　4完善公司治理機制。切實(shí)加強法人治理結構。減少行政干預，維護商業(yè)銀行微觀(guān)主體經(jīng)濟責任

　　我國的商業(yè)銀行雖然進(jìn)行了改革，也取得了很大的成就，但與國外的商業(yè)銀行相比，在資本結構中，我國的商業(yè)銀行國有股或集體股獨大，導致所有人缺位，銀行的領(lǐng)導也是由政府任命的，銀行內部按照行政級別管理，貸款的發(fā)放人為影響因素很大。銀行管理層的信托責任不強。易受政府控制和影響，這會(huì )導致銀行的信用風(fēng)險增大，我國本世紀初兩三年銀行壞賬比例很大，國有企業(yè)貸款不還，就是因為銀行承擔了政府進(jìn)行經(jīng)濟改革的成本。

　　5重視維護良好的銀企關(guān)系來(lái)降低信用風(fēng)險

　　銀企關(guān)系的維護既是商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)的重要部分，也是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的重要手段。良好的銀企關(guān)系管理對降低商業(yè)銀行信用風(fēng)險有以下幾點(diǎn)作用：首先，商業(yè)銀行對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況很熟悉，在貸款調查和審批中有利于做出正確的放款決策，把好信用風(fēng)險管理的第一關(guān)；其次，有利于商業(yè)銀行對貸款信用風(fēng)險的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監測，提高了信用風(fēng)險的事中管理效率；再次，有利于商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的正確處理，一旦企業(yè)出現經(jīng)營(yíng)困難，商業(yè)銀行會(huì )根據具體情況做出不同的決定，如果企業(yè)有良好的發(fā)展前景，商業(yè)銀行會(huì )允許企業(yè)對貸款進(jìn)行展期甚至會(huì )再貸款幫助企業(yè)度過(guò)難關(guān)；最后，良好的銀企關(guān)系意味著(zhù)銀行與企業(yè)資金往來(lái)密切，企業(yè)通過(guò)銀行辦理的資金業(yè)務(wù)多。將會(huì )使得企業(yè)信用違約的可能性大大降低。

　　我國的國有商業(yè)銀行處于壟斷地位，并且企業(yè)資本短缺。一方面銀行與一般企業(yè)相比占有優(yōu)勢地位，并不注重銀企關(guān)系的開(kāi)發(fā)，坐等企業(yè)向其公關(guān)來(lái)提供貸款，一旦企業(yè)出現經(jīng)營(yíng)危機。銀行不分具體情況，嚴格要求企業(yè)還貸，致使企業(yè)破產(chǎn)，銀行也發(fā)生很大的損失，現在由于競爭的加劇以及銀行營(yíng)銷(xiāo)觀(guān)念的轉變，我國的商業(yè)銀行也開(kāi)始注意銀企關(guān)系的建設與維護了；另一方面，銀行由于受政府的影響，被迫向經(jīng)營(yíng)不善的國有企業(yè)貸款，導致大量的不良資產(chǎn)，銀行承擔了國家經(jīng)濟改革的成本，最近幾年。隨著(zhù)我國商業(yè)銀行的成功上市，這種情況有所好轉，但銀行的信貸政策依然受?chē)�家的宏觀(guān)經(jīng)濟政策控制，勢必會(huì )增大信用風(fēng)險的發(fā)生。

　　工商銀行信用風(fēng)險管理論文2

　　論文摘要：隨著(zhù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和世界各國金融監管的演進(jìn)，商業(yè)銀行都已經(jīng)或正在開(kāi)發(fā)信用風(fēng)險評估模型和系統，并在信貸、交易等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷驗證中加以修正，為商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用。本文歸納總結了信用評估機構在銀行信用風(fēng)險計量方面的相關(guān)理論依據和基本做法．并對銀行間市場(chǎng)完善信用評估提出了具體建議。

　　論文關(guān)鍵詞：銀行間市場(chǎng)；信用風(fēng)險；風(fēng)險管理

　　全球金融危機對金融機構風(fēng)險管理理念的最大影響之一就是對交易對手信用風(fēng)險的重視。金融機構評估對手方信用風(fēng)險的方法、模型合理與否，關(guān)系到評估結果的優(yōu)劣。本文概要闡述了銀行信用風(fēng)險計量方面的相關(guān)理論依據和基本做法。并對銀行間市場(chǎng)完善授信管理提出了具體建議。

　　一、信用風(fēng)險評估理論

　　銀行等金融機構信用風(fēng)險評估方法大致有統計模型、CAMEL模型和專(zhuān)家判斷模型等三種理論依據：

　　(一)統計模型

　　利用統計模型進(jìn)行信用評估的前提條件是有足夠的數據積累，一般至少需要連續3年的相關(guān)數據。

　　1．違約概率(ProbabilityofDefauh，PD)理論

　　違約概率是預計債務(wù)人不能償還到期債務(wù)(違約)的可能性。評估結果與違約率的對應關(guān)系是國際公認的事后檢驗評級機構評估質(zhì)量標準的一項最重要的標尺。在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性。如何準確、有效地計算違約概率對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理十分重要。不同評級機構所設定的違約定義可能不同，所反映同一等級的質(zhì)量也因此而不同。只有違約定義相同的評級機構，其評級結果才可以進(jìn)行比較。有了對應違約率的資信等級才能真正成為決策的依據。商業(yè)銀行違約概率常用的測度方法主要有兩種：基于內部信用評級歷史資料的測度方法；基于期權定價(jià)理論的測度方法。

　　2．違約損失率(LossGivenDefault，LGD)理論

　　違約損失率是指債務(wù)人一旦違約將給債權人造成的損失數額占風(fēng)險暴露(債權)的百分比，即損失的嚴重程度。在競爭日益激烈、風(fēng)險日益加大和創(chuàng )新日新月異的市場(chǎng)環(huán)境中，銀行對資產(chǎn)風(fēng)險的量化和管理顯得越來(lái)越重要。傳統的信用風(fēng)險評估方法因過(guò)于簡(jiǎn)單、缺乏現代金融理論基礎等原因已經(jīng)不能適應金融市場(chǎng)和銀行監管的需要。以獨立身份服務(wù)于全社會(huì )公眾投資者、以公開(kāi)上市債券為主的外部信用評級對銀行內部以信貸資產(chǎn)為主、與銀行自身有著(zhù)特定聯(lián)系的資產(chǎn)組合的適用性也越來(lái)越小。因此，銀行開(kāi)始開(kāi)發(fā)類(lèi)似外部信用評級但又反映內部管理需要的內部信用評級系統，以適應上述市場(chǎng)和內部管理發(fā)展的需要。隨著(zhù)銀行內部評級體系的發(fā)展，越來(lái)越多的銀行認識到LGD在全面衡量信用風(fēng)險方面的重要作用，評級體系的結構開(kāi)始由只注重評估違約率的單維評級體系向既重違約率又重違約損失率的多維評級體系發(fā)展。歷史數據平均值法是目前銀行業(yè)應用最廣泛最傳統的方法，新巴塞爾資本協(xié)定的許多規定也采用這種方法，這種方法以其簡(jiǎn)單易操作而獲得歡迎。

　　(二)CAMEL模型

　　CAMEL評級體系是目前美國金融管理當局對商業(yè)銀行及其他金融機構的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、信用狀況等進(jìn)行的一整套規范化、制度化和指標化的綜合等級評定制度。其有五項考核指標，即資本充足性(CapitalAde．quacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(AssetQuality)、管理水平(Manage—ment)、盈利水平(Earnings)和流動(dòng)性(Liquidity)。當前國際上對商業(yè)銀行評級考察的主要內容基本上未跳出美國“駱駝”評級的框架�！榜橊劇痹u級體系的特點(diǎn)是單項評分與整體評分相結合、定性分析與定量分析相結合，以評級風(fēng)險管理能力為導向．充分考慮到銀行的規模、復雜程度和風(fēng)險層次，是分析銀行運作是否健康的最有效的基礎分析模型。在具體CAMEL模型的指標及其權重選取及校驗過(guò)程中，大多采用了回歸分析、主成分分析等統計方法。

　　(三)專(zhuān)家判斷模型

　　銀行信用評估的起點(diǎn)是對其財務(wù)實(shí)力的綜合判斷。應從定量定性?xún)蓚�(gè)角度綜合評估。經(jīng)營(yíng)戰略、管理能力、經(jīng)營(yíng)范圍、公司治理、監管情況、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、行業(yè)前景等要素，無(wú)法通過(guò)確切數量加以計算，而專(zhuān)家打分卡是一種更加偏向于定性的模型。在缺乏外在基準值，如信用等級、違約和損失數據等的情況下，開(kāi)發(fā)專(zhuān)家判斷模型是一種較好的選擇。專(zhuān)家判斷模型的特點(diǎn)是：符合Basel要求．具有透明度和一致性：專(zhuān)家打分卡建模時(shí)間短，所需數據不需要特別的多：專(zhuān)家打分卡可充分利用評估人員的經(jīng)驗。

　　二、信用風(fēng)險評估的通常做法

　　(一)信用風(fēng)險評估的基本思路

　　評估方法應充分考慮風(fēng)險元素的定量和定性?xún)蓚�(gè)方面，引入大量的精確分析法，并盡可能地運用統計技術(shù)。另一方面，不浪費定性參數的判別能力，并用以?xún)?yōu)化計量模型的預測效能。除CAMEL要素外，還需考慮更多更深入的風(fēng)險因素。評估要素主要包括品牌價(jià)值、風(fēng)險定位、監管環(huán)境、營(yíng)運環(huán)境、財務(wù)基本面。

　　(二)信用風(fēng)險評估模型的構造

　　數據準備是模型開(kāi)發(fā)和驗證的基礎，建模數據應正確反映交易對手的風(fēng)險特征以及評級框架。定義數據采集模板。收集、清洗和分析模型開(kāi)發(fā)和驗證所需要的樣本數據集。影響交易對手違約風(fēng)險要素主要有非系統性因素和系統性因素。非系統性因素是指與單個(gè)交易對手相關(guān)的特定風(fēng)險因素，包括財務(wù)風(fēng)險、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、基本信息等。系統性因素是指與所有交易對手相關(guān)的共同風(fēng)險因素．如宏觀(guān)經(jīng)濟政策、貨幣政策、商業(yè)周期等。既要考慮交易對手目前的風(fēng)險特征，又要考慮經(jīng)濟衰退、行業(yè)發(fā)生不利變化對交易對手還款能力和還款意愿的影響．并通過(guò)壓力測試反映交易對手的風(fēng)險敏感性

　　(三)變量選擇方法

　　1．層次分析法

　　層次分析法(Theanlaytichierarchyprocess)簡(jiǎn)稱(chēng)AHP：它是一種定性和定量相結合、系統化、層次化的分析方法。層次分析法不僅適用于存在不確定性和主觀(guān)信息的情況，還允許以合乎邏輯的方式運用經(jīng)驗、洞察力和直覺(jué)。層次分析法的內容包括：指標體系構建及層次劃分；構造成對比較矩陣；相對優(yōu)勢排序；比較矩陣一致性檢驗。

　　2．主成分分析法

　　主成分分析法也稱(chēng)主分量分析，旨在利用降維的思想，通過(guò)原始變量的線(xiàn)性組合把多指標轉化為少數幾個(gè)綜合指標。在保留原始變量主要信息的前提下起到降維與簡(jiǎn)化問(wèn)題的作用，使得在研究復雜問(wèn)題時(shí)更容易抓住主要矛盾。通過(guò)主成分分析可以從多個(gè)原始指標的復雜關(guān)系中找出一些主要成分，揭示原始變量的內在聯(lián)系，得出關(guān)鍵指標(即主成分)。

　　3．專(zhuān)家判斷

　　關(guān)鍵指標權重和取值標準設定是通過(guò)專(zhuān)家在定量分析的基礎上共同討論確定，取值標準是建立指標業(yè)績(jì)表現同分數之間的映射關(guān)系。取值標準的設定應能夠正確區分風(fēng)險，取值標準應根據宏觀(guān)經(jīng)濟周期、行業(yè)特點(diǎn)和周期定期調整，從而反映風(fēng)險的變化。

　　(四)模型校驗修改

　　模型構造完成后．需要相應財務(wù)數據的不斷校驗修改。財務(wù)數據可直接向對應機構索取，也可通過(guò)第三方數據提供商獲得。直接獲取數據的方式準確性較高，但需對應機構積極配合．且需大量的人力物力用于數據錄入、核對和計算。通過(guò)第三方數據提供商獲取數據效率高，但需支付一定費用，且面臨數據不全、數據轉換計算等問(wèn)題。在違約概率模型的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，通常遇到模型賴(lài)以建造的數據樣本中的違約率不能完全反映出總的違約經(jīng)歷，需進(jìn)行模型的壓力測試，確保模型在各種情況下都能獲得合理的結果．并對模型進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。

　　(五)引進(jìn)或自主開(kāi)發(fā)授信評估系統

　　根據完善授信評估模型，撰寫(xiě)授信評估系統業(yè)務(wù)需求書(shū)．引進(jìn)或自主開(kāi)發(fā)授信評估系統，提高授信評估效率。授信評估系統還應與會(huì )員歷史數據庫、限額管理系統、會(huì )員歷史違約或逾期等信息庫無(wú)縫連接，避免各個(gè)環(huán)節的操作風(fēng)險。

　　三、對銀行間市場(chǎng)完善授信評估的啟示

　　(一)完善授信評估可積極推動(dòng)銀行間市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展

　　銀行間市場(chǎng)會(huì )員信用評估水平的提高�？捎行Х婪躲y行間市場(chǎng)系統性風(fēng)險。為防范交易對手信用風(fēng)險，市場(chǎng)成員需及時(shí)、合理、有效地對相應會(huì )員銀行或做市商進(jìn)行信用評估，并根據會(huì )員或做市商資信狀況的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整，為其設置信用限額。

　　(二)引進(jìn)成熟的授信評估方法、模型和流程

　　根據巴塞爾協(xié)議的有關(guān)監管要求，國內大中型銀行都已經(jīng)或正在國際先進(jìn)授信評估機構的幫助下，開(kāi)發(fā)PD或LGD評估模型。銀行間市場(chǎng)參與者應學(xué)習借鑒國內外先進(jìn)的授信評估方法和模型。在消化吸收先進(jìn)經(jīng)驗的基礎上，選擇國際先進(jìn)咨詢(xún)機構作為顧問(wèn)，構建授信評估方法和模型。

　　(三)引進(jìn)或自主開(kāi)發(fā)授信評估系統

　　為防止操作風(fēng)險，提高授信評估工作效率，實(shí)現授信評估與機構內部相關(guān)系統的連接，銀行間市場(chǎng)參與者需根據授信評估方法、模型、授信資料清單、分析報告模板、建議授信計算公式等內容。撰寫(xiě)系統開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)需求書(shū)，或引進(jìn)先進(jìn)的授信評估系統并進(jìn)行客戶(hù)化改造．或選擇系統開(kāi)發(fā)商進(jìn)行自主開(kāi)發(fā)授信管理系統。

　　(四)加強授信評估培訓和知識轉移

　　借助專(zhuān)業(yè)授信咨詢(xún)機構的培訓。授信評估人員可學(xué)習授信評估模型的理念，掌握定性評估時(shí)專(zhuān)家判斷的尺度．運用統計方法確定定量和定性因子的最佳模型：掌握數據轉換和根據數據質(zhì)量或可獲得性調整數據的方法；動(dòng)態(tài)識別模型的表現，包括統計證明和穩定性；熟悉模型的樣本外測試；學(xué)會(huì )將模型評級映像到外部評級級別和內部、外部PD值等本領(lǐng)。同時(shí)增強業(yè)務(wù)人員對新資本協(xié)議的理解，提高內部風(fēng)險管理體系的適用性，培養出自己的`專(zhuān)業(yè)信用風(fēng)險評估分析隊伍。

　　工商銀行信用風(fēng)險管理論文3

　　一、主成分分析法及Logit模型在商業(yè)銀行對中小企業(yè)定量信用風(fēng)險評級中的應用

　�。ㄒ唬�樣本數據的選擇

　　從我國上市公司中小板中選取了80家制造業(yè)中小企業(yè)作為樣本，其中20家為ST企業(yè)（高風(fēng)險企業(yè)）60家非ST企業(yè)（低風(fēng)險企業(yè)），我國制造業(yè)中中小企業(yè)約占99.08%，中小企業(yè)中制造業(yè)約占92.42%，截止2010年底，中小企業(yè)版上市公司共有531家，其中制造業(yè)325家，占61.21%，所以，無(wú)論從總體看，還是從上市公司看，制造業(yè)企業(yè)都占主體，為了研究的普遍性，也為了消除行業(yè)因素的影響，80家中小企業(yè)都選擇制造業(yè)企業(yè)。并涵蓋了食品、紡織、家具、電子、化學(xué)、金屬、設備、醫藥、生物制品等制造業(yè)行業(yè)，所以樣本的選取具有全面性。由于中小企業(yè)的財務(wù)數據是難以獲得的，所以，從上市公司中選取了80個(gè)樣本，數據均來(lái)自上市公司的2013年年報及其他公開(kāi)披露的信息，主要來(lái)自于和訊網(wǎng)。

　�。ǘ�）指標的選擇

　　本文共選擇了五大類(lèi)三十九個(gè)財務(wù)指標，具體包括：償債能力指標，盈利能力指標，營(yíng)運能力指標，發(fā)展能力指標以及現金支付能力指標，這五大類(lèi)指標都是與企業(yè)違約率的高低有著(zhù)很高的相關(guān)性的，具體指標如下表

　�。ㄈ�）主要方法的應用

　　1、主成分分析法主成分分析法是一種簡(jiǎn)化數據集的統計方法，旨在利用降維的思想，通過(guò)線(xiàn)性變換把原來(lái)N個(gè)相關(guān)變量指標轉換成另一組不相關(guān)的綜合指標的降維處理技術(shù)。在實(shí)際處理中，只挑選幾個(gè)方差最大的主成分，從而達到簡(jiǎn)化系統結構的目的。本文主要選取了五大類(lèi)39個(gè)指標，而其中部分指標之間存在一定的聯(lián)系，為了消除指標之間的共線(xiàn)性，所以，先采用主成分分析法，篩選一部分指標，最終進(jìn)入了Logit模型。

　　2.logit模型

　�。�1）模型適用性分析Logit模型是采用一系列財務(wù)比率的變量來(lái)預測公司破產(chǎn)或違約的概率，然后根據銀行、投資者的風(fēng)險偏好程度設定風(fēng)險警戒線(xiàn)，以此對分析進(jìn)行風(fēng)險定位和決策。在巴塞爾新資本協(xié)議中，將違約概率作為衡量信用風(fēng)險的核心內容之一，而且，經(jīng)研究發(fā)現，信用等級與違約概率存在著(zhù)明顯的對應關(guān)系，即較低的信用等級對應著(zhù)較高的違約概率。所以，采用違約概率度量的方法來(lái)度量信用風(fēng)險存在著(zhù)合理性。Logit模型是一種非線(xiàn)性模型，信用風(fēng)險非線(xiàn)性這一特點(diǎn)，使得模型剛好使用。此外，Logit模型不需要自變量符合聯(lián)合正態(tài)分布這一假設,且自變量可以連續、離散、甚至可以是虛擬變量。而信用風(fēng)險很難進(jìn)行正態(tài)分布的假設，所以，基于這兩點(diǎn)而言，此模型對于信用風(fēng)險測量有其適用性。

　�。�2）模型介紹Logit模型是通過(guò)最大似然法來(lái)對模型參數進(jìn)行估計。Logit分布函數的公式可以表示為：P=11+e-zP為因變量，z為自變量，e即為自然對數的底數2.71828。在本文中，我們利用Logit模型來(lái)研究企業(yè)財務(wù)狀況與企業(yè)違約之間的關(guān)系，因此，P作為因變量即為貸款企業(yè)的違約概率，取值在（0,1）之間，這與Logit模型的定義中P大于0而小于1相符合，而z作為自變量，我們將它重新定義為企業(yè)財務(wù)指標的函數，我們把它表示為Z=a0+a1X1+a2X2+、、、+anXn，這里的X1一直到Xn是上文提到的39個(gè)財務(wù)指標經(jīng)過(guò)主成分分析法最終得到的部分指標。

　�。ㄋ模┚唧w應用

　　首先進(jìn)行主成分分析，將五類(lèi)財務(wù)指標分別進(jìn)行主成分分析，現以?xún)攤�能力指標�?7個(gè)因子為例，其他指標的主成分提取方法相同，只給出結論，不一一列舉。通過(guò)提取主成分，最終提取了四個(gè)主成分進(jìn)入Logit模型，其解釋總方差為82.319%，這四個(gè)因子分別為資產(chǎn)負債率，速動(dòng)比率，長(cháng)期資產(chǎn)適合率以及負債結構比率。其余四類(lèi)指標通過(guò)KMO和Bartlett的檢驗，均適合做主成分分析，最終篩選出的因子分別為：總資產(chǎn)收益率，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤率，總資產(chǎn)周轉率，存貨周轉率，凈利潤增長(cháng)率，凈資產(chǎn)增長(cháng)率，資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)現金流量回報率，現金流量結構比率。所以，最終選擇了12個(gè)變量進(jìn)入Logit模型，這12個(gè)因子分別為x1到x12:資產(chǎn)負債率，速動(dòng)比率，長(cháng)期資產(chǎn)適合率，負債結構比率，總資產(chǎn)收益率，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤率，總資產(chǎn)周轉率，存貨周轉率，凈利潤增長(cháng)率，凈資產(chǎn)增長(cháng)率，資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)現金流量回報率，現金流量結構比率。

　　二、定性分析法在商業(yè)銀行對中小企業(yè)定量信用風(fēng)險評級中的應用

　　除了上文提到的商業(yè)銀行對中小企業(yè)進(jìn)行定量評級的方法以外，在對信用風(fēng)險進(jìn)行評級時(shí)，還需要對宏觀(guān)、行業(yè)、區域等系統性的風(fēng)險進(jìn)行研究。因為每個(gè)企業(yè)都處于一定的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境之中，一個(gè)國家或者地區的整體發(fā)展快慢以及穩定性對每個(gè)行業(yè)和企業(yè)造成的影響程度是不同的。對于信用風(fēng)險評級人員而言，應該隨時(shí)關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境變化對受評對象產(chǎn)品和服務(wù)的要求、原料供給、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等方面的影響，并判斷宏觀(guān)經(jīng)濟形勢及宏觀(guān)調控政策對企業(yè)獲取現金流能力的影響及程度，從而為分析企業(yè)償債能力奠定基礎。此外，要關(guān)注行業(yè)因素所帶來(lái)的信用風(fēng)險，行業(yè)內的企業(yè)之間處于一種相對聯(lián)系的緊密狀態(tài)，一旦發(fā)生行業(yè)系統性信用風(fēng)險，就意味著(zhù)行業(yè)內一部分企業(yè)將會(huì )出現信用風(fēng)險。要重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)的生命周期，因為處于不同行業(yè)生命周期的企業(yè)信用風(fēng)險是不同的。處于起步期的行業(yè)收益低，風(fēng)險高，處于成熟期的行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和收益相對比較穩定，信用風(fēng)險相對下面具體闡釋一下各項指標的評定標準：

　　1、宏觀(guān)因素打分標準國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)主要包括生物制藥產(chǎn)業(yè)，新能源新材料產(chǎn)業(yè)，智能工程、以及稀有的有色金屬行業(yè)等等，這些產(chǎn)業(yè)的得分最高，相應的也可以得到國家政策的支持和相應的稅收優(yōu)惠。例如房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)、污染較強的一般化工產(chǎn)業(yè)為國家限制的產(chǎn)業(yè)，而對能源過(guò)度浪費，對環(huán)境污染較為嚴重的企業(yè)，是國家明令禁止的行業(yè)，對這類(lèi)企業(yè)的貸款要非常慎重。具體可以參照國家出臺的相關(guān)規定。

　　2、行業(yè)發(fā)展周期打分標準每個(gè)行業(yè)都有自己的生命周期，一般將行業(yè)劃分為四個(gè)生命周期：起步期、成長(cháng)期、成熟期和衰退期。在企業(yè)的起步期,企業(yè)的規�？赡軙�(huì )比較小，在這個(gè)時(shí)期，行業(yè)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)相對比較緩慢，利潤率比較低，但市場(chǎng)增長(cháng)率還是比較高的。一旦進(jìn)入成長(cháng)期，企業(yè)將擁有高的增長(cháng)率，而在該階段對現金的需求量也是非常大的。當增長(cháng)率降到較正常的水平時(shí)，企業(yè)便進(jìn)入了成熟期，該階段是一個(gè)相對穩定的階段，相對來(lái)說(shuō)信用風(fēng)險也相對較低。而一旦行業(yè)進(jìn)入衰退期，市場(chǎng)增長(cháng)率將嚴重下降，此時(shí)的信用風(fēng)險將相對較高，因為此行業(yè)可能會(huì )不復存在或被并入另一行業(yè)，所以，一定要對處于衰退期的企業(yè)信用風(fēng)險高度關(guān)注。

　　3、行業(yè)進(jìn)入障礙打分如果一個(gè)行業(yè)越容易進(jìn)入，說(shuō)明該行業(yè)的獲利能力就越容易被削弱，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)會(huì )對現有的行業(yè)構成威脅，削弱現有企業(yè)產(chǎn)生財務(wù)回報率的能力、分割市場(chǎng)份額甚至激化市場(chǎng)競爭。新進(jìn)入者的威脅力度和數量在很大程度上取決于各種進(jìn)入壁壘的高度，當然，壁壘的高度與眾多因素相關(guān)，包括規模經(jīng)濟、客戶(hù)的忠誠度、資本金的投入、轉換成本等等，所以，越是進(jìn)入壁壘高的企業(yè)，其信用風(fēng)險相對較低，因為其存在的競爭相對較小，存在一定的規模，擁有一定的資本金，財務(wù)狀況也相對穩定。

　　4、企業(yè)信譽(yù)打分銀行可以通過(guò)函證的方式向其他企業(yè)詢(xún)問(wèn)該企業(yè)在與其合作中是否誠信，并通過(guò)銀行系統查詢(xún)其以往的貸款信用記錄，以及通過(guò)其他平臺查詢(xún)該公司是否有其他違約記錄、欠費記錄。

　　5、企業(yè)的核心競爭能力包括對領(lǐng)導者的能力、研發(fā)能力、市場(chǎng)占有率的綜合打分，這里最重要的是對領(lǐng)導者能力的考察，因為中小企業(yè)主要是由所有者自主決策、直接管理，企業(yè)所有者在企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)和重大決策中都占有最重要的地位，管理者個(gè)人的信用觀(guān)念和信用行為直接影響到企業(yè)的信用決策和信用行為，因此，中小企業(yè)的信用風(fēng)險具有較高的個(gè)人相關(guān)性。應重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導者的能力以及其對風(fēng)險的偏好。有些企業(yè)領(lǐng)導者屬于比較保守的類(lèi)型，他們更喜歡求穩，有些時(shí)候為了降低風(fēng)險甚至放棄了高收益，而還有一類(lèi)領(lǐng)導者喜歡冒險，他們的原則是為了更高的收益而選擇高風(fēng)險的項目，最后一類(lèi)是相對風(fēng)險中立的，他們不回避風(fēng)險，也不追求風(fēng)險，而是采取了一個(gè)折中的態(tài)度。所以銀行應該重點(diǎn)關(guān)注的是喜歡冒險的這一類(lèi)領(lǐng)導，因為其冒險風(fēng)格可能會(huì )使其面臨很高的信用風(fēng)險。

　　6、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力首先要看其公司各項制度是否健全、內部控制是否嚴謹，對內部控制能力的考察主要關(guān)注五個(gè)方面的內容：組織結構是否合理，責權的分配是否得當，人力資源的政策、企業(yè)的文化以及社會(huì )責任。如果一個(gè)企業(yè)有著(zhù)自己長(cháng)久以來(lái)的企業(yè)文化，對員工給予激勵、晉升的機會(huì )，員工將對企業(yè)有很高的忠誠度，會(huì )更好的為企業(yè)帶來(lái)價(jià)值。此外，企業(yè)在追求自身利益的同時(shí)，也應關(guān)注其社會(huì )責任，即要做到安全生產(chǎn)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、保護環(huán)境、節約資源、促進(jìn)就業(yè)、員工保護等等。所以，如果一個(gè)企業(yè)擁有好的內部控制，其信用風(fēng)險也會(huì )大大降低。

　　7、企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系包括與供應商、銷(xiāo)售商與客戶(hù)的合作情況，這些的指標獲取只要可以采用抽查部分供應商、客戶(hù)進(jìn)行問(wèn)卷調查的方式。

　　三、結語(yǔ)

　　信用風(fēng)險評級體系的建立對商業(yè)銀行信貸審批、限額管理、貸款定價(jià)、績(jì)效考核以及監管資本的節約等都具有非常重要的意義。本文通過(guò)定性與定量相結合的方法，建立了專(zhuān)門(mén)針對于中小企業(yè)信用風(fēng)險評級的體系。

　　一方面，通過(guò)主成分分析法以及Logit模型的建立，使得商業(yè)銀行在對中小企業(yè)評級時(shí)擁有了可靠的依據，上文已經(jīng)通過(guò)對80家中小企業(yè)的主要財務(wù)指標進(jìn)行了實(shí)證檢驗，最終得出結論，在對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險進(jìn)行評級時(shí)，應重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負債率、速動(dòng)比率、長(cháng)期資產(chǎn)適合率、負債結構比率、總資產(chǎn)收益率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤率、總資產(chǎn)周轉率、存貨周轉率、凈利潤增長(cháng)率、凈資產(chǎn)增長(cháng)率、資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)現金流量回報率和現金流量結構比率這12個(gè)因子，并帶入logit模型，最終得出其違約的概率P。另一方面，要通過(guò)定性分析的方法對一些無(wú)法量化的指標通過(guò)專(zhuān)家打分進(jìn)行分析，具體包括宏觀(guān)行業(yè)的指標分析，中觀(guān)行業(yè)的指標分析以及微觀(guān)企業(yè)因素的指標分析。最終，綜合考慮定性指標和定量指標，得出該企業(yè)最后的信用風(fēng)險評級。信用評級起源于美國，隨著(zhù)人們對信用風(fēng)險評級重要性的不斷了解，信用評級體系也在不斷發(fā)展。從評級方法上來(lái)看，國外對中小企業(yè)評級總體上也采用了定性分析與定量分析相結合的方法，并向風(fēng)險度量模型方向發(fā)展。目前國外提出的度量風(fēng)險的模型，一類(lèi)組合理論模型：JP摩根的CreditMetrics,KMV等，另一類(lèi)是違約模型：瑞士銀行CreditRisk和麥肯錫的CPV模型，而這些模型的應用依賴(lài)大量的數據庫信息，所以我國商業(yè)銀行在對這些模型的使用上存在很大的局限性，因為我們沒(méi)有強大完善的數據庫作為支撐。商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級在我國只有十幾年的發(fā)展歷史，所以在很多方面還存在不完善性，一個(gè)相對成熟的信用風(fēng)險評級體系尚未建立，中國銀監會(huì )近日出臺了《商業(yè)銀行資本管理辦法>》,要求商業(yè)銀行建立信用風(fēng)險內部評級體系，從2013年1月1日開(kāi)始實(shí)施，2018年底全面達標，所以，應該重視商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級體系的研究，并結合我國的國情，建立適合我國的中小企業(yè)商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級體系。

　　未來(lái)我國中小企業(yè)商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級的發(fā)展趨勢包括以下幾個(gè)方面：

　　第一，風(fēng)險越來(lái)越重視對宏觀(guān)、行業(yè)、區域等系統性風(fēng)險因素的分析。

　　第二，將定性分析與定量分析結合，隨著(zhù)我國數據庫系統的不斷完善，一些專(zhuān)業(yè)化模型將不斷涌現。

　　第三，更加重視企業(yè)現金流分析，因為現金是企業(yè)生命的血液，現金流可以實(shí)現企業(yè)的流動(dòng)性、賦予企業(yè)發(fā)展能力。第四，銀行在業(yè)務(wù)決策中更加注重發(fā)揮信用風(fēng)險內部評級的作用。

　　工商銀行信用風(fēng)險管理論文4

　　摘要：信用風(fēng)險是商業(yè)銀行存在的主要風(fēng)險，如何將信用風(fēng)險控制在一個(gè)較低的水平已成為我國商業(yè)銀行發(fā)展壯大的迫切要求，因此商業(yè)銀行信用風(fēng)險研究對于整個(gè)銀行業(yè)有效評估及管理具有非常重要的意義。本文基于2008-2015年我國12家上市商業(yè)銀行的面板數據，采用變系數估計模型，通過(guò)面板數據計算出12家上市商業(yè)銀行的違約距離，并對影響違約距離的主要因素進(jìn)行了回歸分析。結果表明，資產(chǎn)規模越大的銀行對于風(fēng)險的承受能力越高，因此銀行風(fēng)險越低，違約距離也就越大。存貸比例增加時(shí)，貸款減少而存款增加導致信用風(fēng)險下降，違約距離增加。資產(chǎn)負債率越高，其償還債務(wù)的比例也就越大，因此其風(fēng)險也就越高，違約距離就會(huì )減小。

　　關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用風(fēng)險；違約距離；變系數模型

　　引言

　　商業(yè)銀行在金融行業(yè)內一直扮演者重要的角色，銀行業(yè)作為靈敏度最高的行業(yè)，其所面臨的主要風(fēng)險之一便是信用風(fēng)險。信用風(fēng)險是指銀行經(jīng)營(yíng)中借貸風(fēng)險管理的失誤導致銀行周轉困難、停業(yè)和倒閉，并且在現代金融體系中，這種結果很可能引起連鎖反應，這將涉及整個(gè)商業(yè)銀行的生存及影響社會(huì )經(jīng)濟的穩定。因此本文從違約距離角度探討商業(yè)銀行的信用風(fēng)險的評估、測度、分析與比較，通過(guò)有效手段對信用風(fēng)險進(jìn)行防范和控制，使風(fēng)險貸款安全化，對于整個(gè)銀行業(yè)有效評估及管理具有非常重要的意義�？v觀(guān)國內外文獻，商業(yè)銀行信用風(fēng)險危機的爆發(fā)很可能引起連鎖反應，這將涉及整個(gè)商業(yè)銀行的生存及影響社會(huì )經(jīng)濟的穩定，這已是中外學(xué)者普遍認同的觀(guān)點(diǎn)。已有文獻大多研究時(shí)間段久遠，對未來(lái)預測結果缺乏準確性；使用OLS或者普通面板展開(kāi)，得到的是全局均值回歸結果。由此出發(fā)，本文采用2008-2015年我國12家上市商業(yè)銀行的面板數據，并利用變系數估計方法對我國12家上市商業(yè)銀行的信用風(fēng)險分別進(jìn)行檢驗和識別，該研究結果有重要的意義，將有助于我們對不同商業(yè)銀行信用風(fēng)險的測定、防范及控制具有重要意義。

　　一、模型設定與計量方法

　　本文借鑒李晟，張宇航（2016）的研究，計算出12家銀行近8年的違約距離，原始數據屬于面板數據，面板模型主要結構如式（1）所示：（1）上式的Y代表違約距離DD，i是各家銀行，t是不同年份，α為截距項，δi為橫截面效應，γt為時(shí)間序列效應，εit是誤差項。在選擇因變量X時(shí)，參考分析企業(yè)信用風(fēng)險及銀行信用風(fēng)險的各項研究，最終選取了6個(gè)自變量：（1）總不良貸款率（TNPLR），單位%。（2）總資產(chǎn)（TA）數值較大，對數化處理，單位為百萬(wàn)元。（3）存貸比（LDR），單位%。（4）凈資產(chǎn)收益率（ROE），單位%。（5）資產(chǎn)負債率（D/A），單位%。

　　二、實(shí)證分析

　�。ㄒ唬┳兞窟x取及數據來(lái)源以違約距離大小檢驗銀行信用風(fēng)險，需要特定的銀行數據支撐，本文選取《2008-2015華夏銀行、交通銀行、北京銀行、光大銀行、建設銀行、民生銀行、南京銀行、寧波銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行年度報告》為銀行數據來(lái)源。該資料提供了12家銀行近8年的總不良貸款率、總資產(chǎn)、存貸比、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負債率數據統計。（二）結果及解釋中國上市商業(yè)銀行發(fā)展具有明顯的差異性，因此不同發(fā)展水平的商業(yè)銀行以違約距離大小檢驗銀行信用風(fēng)險可能存在差異。為識別這種差異，本文采用變系數模型展開(kāi)估計，嘗試對各商業(yè)銀行的信用風(fēng)險進(jìn)行識別。銀行均在5%水平上十分顯著(zhù)，浦發(fā)銀行總不良貸款率則不顯著(zhù)。其中南京銀行、寧波銀行、北京銀行、華夏銀行總不良貸款率系數均較高，總不良貸款率上升1%，違約距離會(huì )增加超過(guò)1。不良貸款率是不良貸款占總貸款余額的比重，往往意味著(zhù)借款人無(wú)法足額償還借款。綜合而言，商業(yè)銀行的不良貸款增加主要歸究于以下幾方面：其一，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制意識薄弱，加上金融危機以來(lái)銀行業(yè)資產(chǎn)的急劇擴張，致使其在目前經(jīng)濟的下行通道中集中爆發(fā)；其二，許多地方性銀行金融機構，貸款和風(fēng)險控制受地方政府的干預較多；其三，在經(jīng)濟新常態(tài)下，鋼鐵、煤炭等過(guò)剩行業(yè)去產(chǎn)能導致企業(yè)盈利能力下滑，甚至出現大面積虧損，使得不良資產(chǎn)規模逐漸增加。不良貸款率增加加重銀行的慎貸、惜貸以及抽貸現象，對國內經(jīng)濟將產(chǎn)生較大的負面影響。因此，應盡快處置不斷上升的不良貸款。對于總資產(chǎn)系數，12家商業(yè)銀行均在1%水平上十分顯著(zhù)�？傎Y產(chǎn)對違約距離體現正向影響，華夏銀行、交通銀行、建設銀行、浦發(fā)銀行、招行銀行總資產(chǎn)系數較大，而寧波銀行、興業(yè)銀行較小。對總資產(chǎn)而言，資產(chǎn)規模的增加本身可能表明銀行的運營(yíng)良好，具有一定的增長(cháng)前景，規模越大的銀行對于風(fēng)險的承受能力相對越高，因此資產(chǎn)規模越大的銀行風(fēng)險越低，違約距離也就越大。對于存貸比系數，北京銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行均在5%水平上顯著(zhù)，其他銀行存貸比系數則不顯著(zhù)。浦發(fā)銀行，存貸比每增加1%，違約距離會(huì )增加0.0921。存款比例占貸款比例過(guò)高時(shí)，其面對的違約風(fēng)險就更小，更少的貸款會(huì )收不回來(lái)，因此其違約風(fēng)險就會(huì )減小，違約距離就會(huì )增加。而北京銀行，存貸比每增加1%，違約距離會(huì )減少0.0421；中信銀行，存貸比每增加1%，違約距離會(huì )減少0.2237。對于凈資產(chǎn)收益率系數，華夏銀行、北京銀行、光大銀行、寧波銀行、興業(yè)銀行、中信銀行均在5%水平上十分顯著(zhù)，其他銀行凈資產(chǎn)收益率系數則不顯著(zhù)。凈資產(chǎn)收益率對違約距離體現負向影響。對于資產(chǎn)負債率系數，光大銀行、建設銀行、寧波銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行均在5%水平上十分顯著(zhù)，其他銀行資產(chǎn)負債率系數則不顯著(zhù)。光大銀行，存貸比每增加1%，違約距離會(huì )減少3.8266；寧波銀行，存貸比每增加1%，違約距離會(huì )減少5.7859；浦發(fā)銀行，存貸比每增加1%，違約距離會(huì )減少20.7296；中信銀行，存貸比每增加1%，違約距離會(huì )減少15.7957。資產(chǎn)負債率與違約距離呈反比關(guān)系。資產(chǎn)負債率越高，其償還債務(wù)的比例也就越大，因此其風(fēng)險也就越高，違約距離就會(huì )減小。而建設銀行，存貸比每增加1%，違約距離會(huì )增加46.9165。銀行業(yè)作為一個(gè)高風(fēng)險與高收益的行業(yè)，日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì )經(jīng)常面臨著(zhù)諸如操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險及市場(chǎng)風(fēng)險等多種風(fēng)險類(lèi)型。因此，風(fēng)險管理對于商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)管理意義重大，控制風(fēng)險與提高效率是銀行永遠的兩大主題。

　　三、結論及建議

　　信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險之一，本文利用變系數方法識別中國上市商業(yè)銀行信用風(fēng)險異質(zhì)性，利用2008-2015年我國12家上市商業(yè)銀行的面板數據，得到如下結果：（1）資產(chǎn)規模越大的銀行對于風(fēng)險的承受能力越高，因此銀行風(fēng)險越低，違約距離也就越大。（2）存貸比例增加時(shí)，貸款比例和數量相應的減少，貸款減少而存款增加導致信用風(fēng)險下降，違約距離增加。（3）資產(chǎn)負債率越高，其償還債務(wù)的比例也就越大，因此其風(fēng)險也就越高，違約距離就會(huì )減小�；�于以上結果本文得出如下建議：其一，深化風(fēng)險管理文化內涵。要把風(fēng)險控制作為一種文化、一種靈魂注入金融工作中。第一，風(fēng)險舉證文化，各級風(fēng)險管理人員要盡量舉出客觀(guān)證據來(lái)證明對風(fēng)險趨勢判斷的合理性。第二，風(fēng)險量化文化，通過(guò)量化的分析過(guò)程就能判斷出企業(yè)惡化的狀況，在一年里面惡化的幅度是多少。第三，風(fēng)險底線(xiàn)文化，風(fēng)險管理必須設定不能逾越的最后的紅線(xiàn)，這是做風(fēng)險管理絕不能退后的底線(xiàn)。其二，及早甄別企業(yè)信用風(fēng)險水平。銀行應基于相關(guān)的數據和方法對自身的客戶(hù)群進(jìn)行細分，對風(fēng)險及時(shí)做預判，并證明自己預判的合理性。數據表明，特大型的企業(yè)信用水平是很好的，而企業(yè)規模比較小的就更容易發(fā)生違約。通過(guò)歷史數據研究，可以把相關(guān)的預測模型校準到基于現在的經(jīng)濟條件上，也可以逐步基于預測出的水平開(kāi)展定價(jià)管理。其三，監管機構應保證監管規則透明，規則執行的一致性。統一透明的規則有利于實(shí)現優(yōu)勝劣汰，劣質(zhì)的銀行將被市場(chǎng)淘汰出去，留下來(lái)的一定會(huì )是風(fēng)險管理到位的。銀行健全的退出機制，將使市場(chǎng)上風(fēng)險管理隨大流的心態(tài)和做法就會(huì )越來(lái)越少。

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